Alpari PAMM
FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7880 Отзывов сегодня:1

Обзоры сервисов для трейдеров и инвесторов

FxPro

TSLab — лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с необходимостью создания и проверки торговой системы на исторических данных. Тестировать вручную на графике — не самоё приятное и отнимающее огромное количество времени занятие. Плюс психологически, трейдер может подгонять систему под график, да и ошибок и пропусков также будет немерено. Если вы протестируете свою систему вручную 2 раза на одном и том же отрезке графика, то на 99% вы получите разные результаты. А если система подразумевает использования нескольких таймфреймов, то завершить такую миссию будет архисложно. Назвать такой процесс тестирования оптимальным язык не поворачивается, в итоге — на реальном счёте результат будет гораздо хуже протестированного. Можно воспользоваться плеером для воспроизведения исторических котировок и торговать — уже лучше, можно регулировать скорость промотки, открывать/закрывать позиции, некоторые плееры позволяют контролировать риск. Но опять же, плохие сделки в итоге можно убрать, график открутить назад, и снова будет подгонка. Времени уйдёт меньше чем в первом случае, но всё равно нужно будет посидеть не один день. Идеальный вариант в таком случае — максимально автоматизировать все процессы. Правда такой метод требует особой подготовки и знаний в области программирования.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

А что делать тем трейдерам, которые хотят, по возможности, быстро протестировать свою стратегию, идею, но не обладают знаниями в программировании? А по факту, это подавляющее большинство трейдеров. Именно для таких трейдеров, куда отношусь и я, была разработана специальная программа под названием TSLab. Честно говоря, когда мне впервые рассказали о TSLab, это было порядка года назад, я был настроен крайне скептически. Но со временем, после нескольких недель работы с программой, мой скептицизм испарился, и я снимаю шляпу перед разработчиками за создание данного софта.

  • Во-первых, программа полностью бесплатна в плане создания и тестирования торговых систем. Платить нужно только с момента подключения алгоритма к реальному счёту, и только если ваш торговый оборот выше определённого значения, об этом я расскажу чуть ниже.
  • Во-вторых, порядка 90% ТС можно алгоритмизировать в TSLab. Оставшиеся 10% — это крайне сложные торговые алгоритмы, при создании которых вам уж точно не обойтись без помощи ИТ-специалистов.
  • В-третьих, в TSLab можно не только создавать, тестировать и оптимизировать торговые алгоритмы.

Через специальные коннекторы алгоритм можно сразу же подключить к демо-счету или сразу к реальному счёту и проверить стратегию на деле. Причём программа позволяет работать с акциями, ценными бумагами и даже опционами на различных рынках: американские рынки (фондовый, фьючерсный, опционы), российские рынки (фондовый, фьючерсный), рынок Форекс и даже криптобиржи.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Созданием и разработкой TSLab занимается компании ООО «Лаборатория Торговых Систем», которая была зарегистрирована в 2009 году в Российской Федерации. Первая версия программы вышла в 2010 году. В 2017 году TSLab обновили до 2-й версии, программа получила большое количество дополнительных возможностей по созданию, отладке, тестированию и запуске торговых систем.

В 2020 году в TSLab можно: 

  • Создавать алгоритмы с помощью визуального редактора. 
  • Создавать опционные модели.
  • Добавлен менеджер заявок, скальперский стакан. 
  • Добавлен ClusterView (ценовые уровни с объемами, кластера). 
  • Добавлен модуль управления рисками. 
  • Добавлена одновременная поддержка нескольких брокеров.

Визуальный редактор

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Именно благодаря бесплатности данной функции программы TSLab имеет немалое количество поклонников. С помощью визуального редактора вы можно создавать торговые системы практически любой сложности, в том числе и арбитражные стратегии. ТС конструируется последовательно в виде блок схем, которые соединяются между собой стрелочками.

Каждый такой блок имеет «входные данные» и «выход» после вычисления или преобразования. Конечно, кое-какие элементарные знания математики потребуются. Структура построения блок-схем очень хорошо изложена в коротких уроках на YouTube. Буквально за час-второй вы поймёте общую концепцию построения стратегий и сможете начать складывать собственные простые алгоритмы. Это намного проще чем учить программирование, поверьте. И это именно то, что нужно большинству трейдеров — найти наилучшую версию реализации своей стратегии и протестировать её на истории с учётом всех комиссионных сборов и среднего проскальзывания.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Рис. Пример построения простой стратегии на пробой определённой линии

Более того, при такой структуризации данных трейдеру просто необходимо чётко определить все правила на вход в сделку, выход из сделки, учесть риски и комиссии, и это огромный плюс для трейдера. В итоге, отклонения от стратегии будут сведены к нулю, а трейдер будет иметь чёткие сформулированные правила торговли.

Если же вы не в состоянии сформулировать вашу стратегии как план последовательных действий, значит одно из двух. Либо вы торгуете не системно, что более вероятно и, сами того не понимая, меняете один фактор на другой, в итоге у вас вместо стратегии — «каша». Таких большинство, и я был одним из них. Либо же ваша система настолько сложна и комплексна, что расписать её в последовательность действий крайне сложно. Это не значит, что это невозможно, просто количество данных, которые нужно проанализировать и сопоставить с другими факторами в разы больше, чем у любой другой стратегии.

Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

После построения стратегии, все сделки алгоритма можно визуально посмотреть на графике, со всеми индикаторами или элементами рисования, которые есть в алгоритме.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

График доходности — это статистика вашего алгоритма на длительном отрезке времени. И если Ваша стратегия с учётом комиссий возвращает плавный прирост капитала быстрее рынка (по типу «купил и держи») и имеет небольшие просадки, поздравляю, вы нашли нечто стоящее. Можете называть это Грааль, как угодно, но со статистикой сложно спорить.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Результаты тестирования также будут доступны в табличном виде, со всеми параметрами оценки стратегии, такими как: чистый п/у, комиссия, win-ratio, максимальная просадка, профит-фактор и многие другие.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Также можно просмотреть все сделки алгоритма в табличном виде. При необходимости данные можно экспортировать в Excel.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Вкладка «Оптимизация» позволяет найти оптимальные значения индикаторов и параметров. К примеру, вы тестируете пересечение скользящих средних и вам не очень нравятся результаты. Если вы нажмете «Оптимизация», компьютер автоматически проверит все комбинации значений скользящих в указанном диапазоне и выдаст вам наилучший вариант по доходности, просадке или другим параметрам.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Благодаря программе TSLab процесс тестирования занимает намного меньше времени, а результат намного точнее ручного подхода. Причём в программе заложено множество готовых шаблонов, которые ускоряют процесс создания алгоритма.

Не так давно в программу был добавлен скальперский стакан торговли, который позволяет напрямую работать со сделками и открывать/закрывать множество позиций одновременно. Есть и «Доска опционов», где можно складывать различный опционные модели. Лично я не пользовался данной функцией, но «коллеги по цеху» активно юзают.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Также в программе реализован «Контейнер скриптов», с помощью которого можно компилировать советников с шифрованием кода. Эта функция необходима для тех, кто разрабатывает алгоритмы для продажи. Трейдер сможет получить алгоритм, но не сможет получить доступ к исходному коду.

Риск-модуль предназначен для анализа выставленных ордеров. Прежде чем ордер будет отправлен на исполнение, система проверит его на соответствие заданным параметрам риска. И если эти условия не будут выполнены, сделка будет отменена.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

TSLab позволяет работать с несколькими брокерами одновременно. При чём, при необходимости, вы можете использовать несколько счётов у одного брокера под разными логинами.

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Если ваш алгоритм готов для торговли на реальном счету, вы можете это реализовать с помощью TSLab через подключение через брокеров-партнёров. Данный доступ является платной услугой. Прайс ниже:

TSLab – лаборатория для создания и тестирования торговых систем

Также не забудьте добавить сюда стоимость VPS-сервера, где будет работать ваш алгоритм круглосуточно.

Недостатки TSLab

TSLab не лишён недостатков. Они незначительны, особенно на фоне общей бесплатности, но не упомянуть о них было бы неправильно. Визуальный редактор — очень удобная штука. Но, по факту, каждый блок состоит из готового кода, который вы подключаете последовательно согласно вашей логике. Такая структура в итоге приводит к неоптимизированному коду. Это основная причина, почему многие программисты и кодеры так ругают TSLab. На практике из-за этого появляются баги, связанные с исполнением заявок. Конечно, в 90% случаев всё происходит нормально, но факт таких проблем существует.

Программа достаточна чувствительна к оборудованию, на котором запущен советник и все скрипты подключения. Поэтому для торговли на реальном счёте крайне рекомендуется использовать отдельный VPS-сервер. До последнего времени программа не слишком подходила для создания скальперских стратегий, но последние обновления радуют, разработчики максимально пытаются устранить все сложности, которые возникают при построении подобных стратегий. И менеджер заявок — одна из них.

Следующий недостаток — если алгоритм состоит из более чем 4000 элементов, программа может подтормаживать. Но опять же, после последних обновлений программа стала более оптимизирована по этому фактору. Ну и конечно же, многим не нравится ценник, который поставил TSLab за свои подключения к брокерам. К тому же, чем больше подключений, тем больше ежемесячные расходы на коннекторы. Учитывая, что у большинства трейдеров счета небольшие (меньше 10 000 USD), такие расходы — непосильная ноша.

Поэтому многие трейдеры идут следующим путём: TSLab используется для создания, отладки, оптимизации и тестирования. После этого нанимается кодер, который всю эту готовую структуру переписывает в оптимизированный код на Python, C#, С++ или на другой язык, и запускает на том же удалённом сервере. Такой вариант устраняет 99% проблем с исполнением заявок и другими мелкими багами, но не устраняет все проблемы с API-подключениями различных брокеров и бирж. К тому же, в этом случае вам придётся всегда платить кодеру, если в дальнейшем появится потребность изменить стратегию. Поэтому сложно сказать, какой вариант более оптимален, каждый для себя определяет сам каким путём пойти.

Всем профитов.

Перейти на официальный сайт разработчиков

Документация TSLab


Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×