Программ для технического анализа графиков существует огромное множество. Но далеко не все платформы могут дать трейдеру необходимый функционал. Всё больше и больше трейдеров уходят от обычных технических индикаторов, которые не работают и уже давно показали свою несостоятельность, и переходят на анализ объёмной составляющей как первоисточника биржевой информации.

Обратите внимание! Ниже представлен материал, подготовленный опытным трейдером Никитой Шевченко, в котором он делится реальным опытом работы на платформе Volfix.
Программ для анализа объёмов не так уж и много на самом деле и все они разняться по возможностям, дизайну и удобству пользования. На сегодняшний день лидерами в этой области являются Volfix, ATAS, MarketDelta, Sierra Chart, TigerTrade, NinjaTrader и более простой вариант без торгового модуля — SbPro.
Стоит отметить, что практически все указанные программы являются платными и, в основном, используются трейдерами для торговли на фьючерсных рынках. Торговать на рынке Форекс через данные терминалы также можно, но это имеет смысл только в тех случаях, если есть необходимость в объёмном анализе или же если вы работаете на форекс через биржевого брокера (не путайте с ДЦ и брокерами форекс). К примеру, одно время я торговал на рынке форекс, анализируя фьючерсы в SbPro. Если вам это будет интересно, напишите в комментариях, трейдер расскажет, как он это делал.

В данной статье мы более подробно поговорим о платформе Volfix, которая на сегодняшний день относится к одним из лучших информационно-аналитическим сервисам. Правда и «ценник» у неё соответствующий. Тарифы начинаются с 60 USD в месяц. Если вы торгуете на фьючерсных биржах или акциях, минимальная месячная подписка — 150 USD и 120 USD соответственно. А полный premium пакет со всеми доступными биржами (акции, фьючерсы, опционы, форекс, FORTS и криптовалютные биржи) оценивается в 180 USD в месяц. Полная таблица тарифов приведена ниже:

Бесплатный тестовый период доступен на 14 дней. Причём, если вы этот период использовали, то сделать это повторно или зарегистрироваться под другим именем не получиться. Программа привязывается к hardware вашего компьютера.
Возникает вопрос — за что платят трейдеры и есть ли в этом толк? Если вы хотите быть профессиональным трейдером, толк несомненно есть. Можно ли обойтись без этой программы и успешно торговать? Ответ также положительный, но на этапе становления вас как профессионала, использование такой платформы как Volfix несомненно улучшит ваши трейдерские качества и понимание рынка. Программа не научит вас прибыльно торговать, но это своего рода трейдерский «микроскоп», который позволяет увидеть все процессы, прячущиеся за «свечками» и «барами».
Что же из себя представляет Volfix?
Как уже было сказано, это информационного-аналитический сервис для визуализации объёмов торговли.
Почему вообще уделяется такое внимание объёмам, что для их анализа разрабатывают целые программные комплексы?
Дело в том, что объём является первоисточником биржевой информации, конечно же после самого решения трейдера. То есть изначально трейдер принимает какое-то торговое решение, далее отправляется ордер в рынок определённым объёмом и уже этот объём влияет или не влияет на цену, в зависимости от текущего спроса/предложения на рынке. Следовательно, показатель объёма в цепочке «объём — изменение цены» стоит перед изменением цены и его анализ может дать ответы на многие вопросы касательно дальнейшего движения цены.
Платформа Volfix позволяет отслеживать и анализировать как суммарное значение объёма за выбранный период, так и объём каждой сделки.
При запуске программы перед трейдером открывается Market Watch. Здесь отображается базовая информация по рынку, а именно список инструментов и линейный график текущей торговой сессии выбранного тикера. Список инструментов можно настраивать, есть синхронизация модулей по тикеру.


Какие виды графиков для анализа предлагает платформа: Bar Chart, Box Chart, Classic Profile, Cluster Profile, Range Bar, Reverse Chart, Sequence Chart, Tick Chart. Пробежимся кратко по каждому из них.

Bar Chart представляет собой обычный баровый график за выбранный период.

Вверху слева каждого графика присутствует панель настроек, где можно выбрать инструмент, период анализа, таймфрейм, шаг цены и вид горизонтального объёма внизу графика.

Вместо вертикального объёма можно, к примеру, отобразить дельту как разницу между бидами и асками.

Classic Profile представляет из себя визуализацию объёма в классическом буквенно-цифровом виде. Далеко не каждый трейдер изучал анализ по классическому маркет профилю. Лично я много читал о классическом профиле, но для себя решил, что такое представление данных мне некомфортно воспринимать и анализировать. Здесь, конечно, каждому своё. Если вам интересен именно классической профиль, очень хорошо о нём расписано в книгах Питера Стейдлмайера. Книги достаточно сложные и не подойдут новичкам, но его работы откроют понимание внутренним процессам, связанными с функционированием рынка и движением цены. О классическом профиле в более кратком виде также хорошо разложено здесь.

Cluster Profile — один из моих любимых видов визуализации объёма. Кластерный профиль позволяет видеть количество сделок, которые были совершены на конкретном ценовом уровне в определённый момент времени. Данный тип графика визуализирует точечные выбросы объёма. Большие вливания денег в рынок приводит к увеличению объёма. И если на индикаторах вертикального и горизонтального объёма это не всегда видно, то вот спрятаться от кластеров крайне сложно.


Здесь также вместо обычного объёма торговли можно выбрать отображение дельты (разница между BID и ASK) или отобразить только покупки или продажи и т.д.

Box Chart. Данный тип графика предназначен для кластерного анализа сразу 3-х таймфреймов. То есть вы можете видеть, как распределяется объём бара/свечи в рамках бара/свечи более старших таймфреймов. Можно настроить фильтры по цвету для более наглядной визуализации. В основном используется скальперами и активными интрадейщиками.


Orders Window или «Окно ордеров». Это целый торговый модуль, который позволяет осуществлять биржевые операции. Здесь вы можете выставлять отложенные заявки (лимит и стоп приказы), можете открывать/закрывать сделки по рынку, выходить из всех сделок или отменять их одним кликом. Помимо этого, здесь можно создавать сложные торговые приказы и делать любой ордер невидимым в «стакане». Огромное удобство в пользовании является торговля с графика, где вы можете в один-два клика изменять, убирать, перемещать заявки прямо на графике.

Также здесь можно включить отображение динамического Depth of the Market, который позволит анализировать «глубину» рынка в режиме реального времени (отключается сверху слева кнопкой «View DOM»).

Помимо этого, в Orders Window можно настроить так называемые Brackets. Это своего рода автоматическое управление открытым ордером. К примеру, вы можете настроить свой ордер так, что при входе 2 контрактами у вас автоматически выставится уровень стоп лосса, при этом вы сможете указать разные уровни тейк-профита, настроить trailing stop для сделки или же перевести сделку в безубыток при достижении определённого значения профита, пунктов или процентов. В целом, всё реализовано очень грамотно, пользоваться удобно и разобраться будет просто даже новичку.


Reversal Chart появился в платформе относительно недавно. С помощью реверсивного графика можно анализировать волатильность инструмента. Это комбинированная аналитическая гистограмма c возможностью одновременного отображения различных периодов времени одинаковой длины. К примеру, вы можете отобразить целый 3-месячный фьючерсный контракт в виде десятиминутного графика. Какой-либо пользы от использования Reversal Chart трейдер не выделил. Несмотря на это, данный модуль присутствует, а значит спрос на него есть.


Tick Chart — обычная визуализация графика в виде тиков. Предоставляется возможность доступа к тиковой истории за 600 суток.

Range Bar. Кто не знает, Range Bar — это вид тикового графика, где у бара нет привязки к временной составляющей, то есть новые бары рисуются на основе заранее заданных ценовых колебаний. Другими словами, бар построится тогда, когда цена сделает прирост/снижение цены на указанный параметр. Данный тип графика очень хорошо использовать для отслеживания фаз рынка и ложных пробоев границ баланса и экстремумов.

Sequence Chart — это биржевая диаграмма с встроенной поисковой машиной. Суть построения чарта следующая: каждому новому тику цены в заданном периоде присваивается свой порядковый номер. Таким образом вы видите сценарий формирования бара/свечи. Бары окрашиваются по доминирующему направлению.

Отдельно стоит выделить такие модули как Option Desk, Trading DOM и News Calendar. Модуль Option Desk. Торговый модуль предназначен для торговли на рынке опционов. В данном окне вы можете выставлять торговые приказы, анализировать опционный объём и открытый интерес Put и Call. Сказать больше нет возможности, поскольку торговля не велась.

Trading DOM — это отдельный модуль для анализа «стакана» (глубины рынка). Здесь можно структурировать данные лимитных заявок, фильтровать их по объему и многое другое.

News Calendar. Данный модуль предназначен для слежения за важными экономическими данными, которые могут повлиять на движение цены фьючерса. Для тех, кто торгует в проп компаниях или проходит, тужа отбор, в периоды за 5 минут до и после указанных новостей, торговать на счету запрещено. На личном торговом счёте таких ограничений нет, но трейдер всё равно не рекомендует торговать на новостях, так как, обычно в это время резко увеличивается волатильность и происходят различные манипуляции с ценой.

Обратите внимание! В программе существует просто огромное количество настроек, начиная от настройки цветовых схем, заканчивая фильтрацией данных на фут принте. Поэтому прежде чем начать пользование программой, стоит посмотреть дополнительные обучающие видео, которые помогут вам настроить программу так, как нужно именно вам. У Volfix даже есть специализированные платные курсы на этот счёт. А всё потому что Volfix — это трейдерский самолёт. Правда далеко не всем трейдерам нужно лететь, некоторым достаточно авто или велосипеда.


Что касается подключения, в Volfix реализовано огромное количество коннекторов к поставщикам данных (CQG, Rithmic, Gain Futures, SmartCOM, Transaq Connector, Exante FOX, АЛОР и Interactive Brokers).

Инструкции по подключению доступны на официальном сайте Volfix. Также хотелось бы отметить качественную службу поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. Как показывает опыт, все вопросы решаются быстро и без проблем.
Теперь поговорим о статистических и социальных модулях платформы, о встроенном рейтинге трейдеров, после чего резюмируем всю информацию и перечислим плюсы и минусы использования программы. К статистическим модулям относятся: All Prices, Volume Search, Delta Search, Tick Search и Trade Report. Модуль All Prices — это обычный счётчик объёма, который позволяет анализировать исторические данные. Здесь можно сортировать и фильтровать параметры по заданным критериям: количество трейдов по конкретной цене, общий наторгованный объём, объёмы бид/аск и дельта. История доступна с 2008 года.

Модуль Volume Search — это поисковик объёма за определённый период времени. Отличается от All Prices тем, что здесь присутствуют дополнительные критерии поиска объёма: дата и время, максимальный объём, размер бара, направление бара, максимальная/минимальная цена.

Модуль Delta Search предназначен для измерения статистической взаимосвязи по дельте между 2-мя инструментами. По сути, это корреляционный анализ для создания арбитражных стратегий.

Модуль Tick Search — счётчик тиковых данных с функцией поиска. В данном окне визуализируется рейтинг тиков, сортированных по времени, за выбранный торговый день. Данный модуль предназначен для анализа влияния крупных заявок на поведение цены.

Модуль Trade Report формирует подробный трейдерский отчёт за выбранный период. Здесь отображается информация по всем закрытым сделкам и общий итог баланса. Если вы проходите «комбайн» или практис от проп-компании, здесь также будут отображаться правила, которые необходимо соблюдать.

Теперь переходим к социальным модулям: Traders Rating, Traders Statistics, Chat и News Calendar. О News Calendar мы рассказывали в прошлом материале. Модуль Traders Rating предназначен для публикации в режиме реального времени результатов своей торговли или торговли алгоритмов. Это открытый сервис для всех желающих. По желанию вы можете транслировать свои сделки сюда или же следить за сделками других трейдеров или алгоритмов.

Модуль Traders Statistics позволяет следить за результатами торговли разных трейдеров и алгоритмов. Рейтинг можно сортировать по результатам и фильтровать по группам.

Для каждого трейдера из списка можно сформировать «performance report». Это подробный отчёт о результатах торговли трейдера. Также здесь можно посмотреть все точки входа и выхода по всем инструментам прямо на графике.

Модуль Chat — специальный модуль для прямого общения между трейдерами. Вы можете написать, задать вопрос или оставить комментарий любому трейдеру, который публично ведёт свою торговлю. В свою очередь и вам могут приходить сообщения от других пользователей платформы.

Модули Traders Rating, Traders Statistics, Chat можно было бы выделить отдельно по той причине, что это своего рода сервис Myfxbook, только для фьючерсного рынка. Трейдеру неизвестны сервисы, где можно публично вести статистику на фьючерсах. Именно данные модули позволяют трейдеру публично накапливать торговую статистику для дальнейшего предоставления инвесторам. Результаты статистики подделать практически невозможно, следовательно, ваши результаты будут резюмировать вашу торговлю и риски.
Если вы не имеете достаточного капитала для того, чтобы торговать на фьючерсном рынке, у вас есть 2 варианта:
- Пройти комбайн в проп-компании и получить средства.
- Публично создать торговую статистику за 6 месяцев.
Второй вариант гораздо лучше, так как проп-компании имеют очень жёсткие правила и множество ограничений на торговлю и одна небольшая ошибка, к примеру, если вы не успели закрыть позицию до клиринга или открыли сделку по инструменту в официальный выходной, вас могут «уволить» и забрать средства без предупреждения. С инвесторами работать также бывает непросто, так как люди все очень разные, но по крайней мере во втором варианте вы как трейдер будете ставить свои условия касательно торговли.
Помимо этого, трейдер рекомендует торговать публично. Даже, если вы не планируете использовать Volfix и у вас обычный демо-счёт, всё равно стоит торговать публично. Это необходимо для того, чтобы вы почувствовали стороннего наблюдателя за вашей торговлей. Такой подход потребует от вас большей внимательности и ответственности за результат. К тому же, публичная торговля и торговая статистика — это резюме трейдера, без которого путь к инвесторским деньгам не проложишь.
Резюме о платформе Volfix на основе личного трейдерского опыта:
Плюсы:
- Надёжная платформа с высоким быстродействием.
- Большое количество визуализации графиков объёма, модулей для анализа и торговли.
- Огромное количество настроек.
- Удобный режим торговли с графика.
- Социальные модули как трамплин для работы с инвесторами.
- Множество коннекторов к разным поставщикам данных.
- Приятный дизайн (субъективно). Русскоязычная служба поддержки (в т.ч. по Skype).
Минусы:
- Стоимость платформы. За отдельные модули или рынки необходимо дополнительно платить (к примеру, у ATAS или TigerTrade при покупке вам доступен весь функционал программы на проплаченный период, у Volfix ценовая политика совсем другая).
- Сложна в освоении для новичков (если вы новичок и только пришли в рынок, нет смысла приобретать программу).
- Дизайн (есть множество трейдеров, которые не разделяют такое визуальное оформление программы). Нужно полноценное рабочее место с несколькими мониторами и хорошим интернетом.